题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格为98元的看涨期权，价格3.80元，远月卖出执行价格为102的看涨期权，价格2.90元。那么当近月合约到期时，下列说法正确的是()。

A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损

B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利

C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损

D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损

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更多“对角价差策略中，当前标的资产价格是100元，近月买入执行价格…”相关的问题

第1题

如果标的资产的价格是101元，执行价格为100的看涨期权的价格是3.90，相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10，如果进行平价套利，应如何操作？（)

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

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第2题

以下哪个属于熊市市价差期权交易（)其中Y＞X

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

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第3题

当前标的资产价格是60，执行价格为58的看跌期权价格是0.35，相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18，买入风险逆转策略。如果到期时，标的资产上涨到65，策略损益是()。

A.2.83

B.3.17

C.-2.83

D.-3.17

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第4题

保险公司在保险＋期货业务模式中，一般通过()交易策略管理风险。

保险公司在保险＋期货业务模式中，一般通过（)交易策略管理风险。

A、买入执行价格为目标价格的看跌期权

B、买入执行价格为目标价格的看涨期权

C、卖出执行价格为目标价格的看涨期权

D、卖出执行价格为目标价格的看跌期权

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第5题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。

A.79

B.81

C.83

D.85

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第6题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第7题

王先生认为恒生指数的波动率在未来一年会大幅上升，他通过以下哪种组合可以实践自己的预期（)

A.买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权

B.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权

C.买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

D.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

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第8题

外汇看涨风险逆转期权组合指客户针对未来的实际购回需求，（）一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时（）一个执行价格较高的外汇看涨期权

A.买入，买入

B.买入，卖出

C.卖出，买入

D.卖出，卖出

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第9题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第10题

在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

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