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[单选题]

某投资者持有一份现货合约,当前的价格为90元。为规避价格波动风险,该投资者使用领口策略进行避险,以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权,同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时,如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本,避险后策略的损益情况,和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第1题

投资者持有一份行权价格为15元的某股票认沽期权,价格为8元,该股票价格为10元,那么当前该期权的时间价值为()元,内在价值为()元。

A.7;2

B.3;2

C.7;5

D.3;5

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第2题

若某投资者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入1手大豆期货合约,成交价格为4000元/吨,而此后市场上的5月份大豆期货合约价格下降到3980元/吨。该投资者再买入1手该合约。那么当该合约价格回升到()元/吨时,该投资者是获利的

A.3985

B.3995

C.4005

D.4015

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第3题

某投资者做多5手中金所5年期货国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.120,则该投资者盈亏是()元。(不计交易成本)

A.38000

B.-38000

C.-3800

D.3800

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第4题

某投资者以20元/股的价格买入X公司股票,持有一年,分得现金股息80元,两个月后,该投资者将股票以220元/股卖出、则持有期收益率为()

A.15%

B.18%

C.20%

D.25%

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第5题

甲投资者在1月28日,以12.5美分的价格购买10手执行价格800美分的3月大豆看跌期权,2月份中下旬之后,该期权合约即将到期,甲预计在期权最后交易日之前,期货价格只会在874美分左右波动,而此时该期权报价为8美分。假定所有手续费为1美分每手,那么甲应该( )。
甲投资者在1月28日,以12.5美分的价格购买10手执行价格800美分的3月大豆看跌期权,2月份中下旬之后,该期权合约即将到期,甲预计在期权最后交易日之前,期货价格只会在874美分左右波动,而此时该期权报价为8美分。假定所有手续费为1美分每手,那么甲应该()。

A提前申请执行该期权

B卖出该期权合约平仓

C等待持有到期

D再以市价买进该执行价格的期权合约

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第6题

投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值,建仓价格(EUR/USD)为1.345 0。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓的价格(EUR/USD)为1.210 1。该投资者在现货市场万美元,在期货市场万美元。(不计手续费等费用)()

A.损失6.56;获利6.745

B.获利6.56;损失6.565

C.获利6.75;损失6.565

D.损失6.75;获利6.745

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第7题

2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为()

A.亏损1.28元

B.1.28元

C.3.32元

D.8.72元

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第8题

某国债期货合约的理论价格的计算公式为()

A.(现货价格+资金占用成本)/转换因子

B.(现货价格+资金占用成本)×转换因子

C.(现货价格+资金占用成本-利息收入)×转换因子

D.(现货价格+资金占用成本-利息收入)/转换因子

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第9题

某投资者,其手中持有的期权现在是一份虚值期权,表述不正确的是()

A.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权,则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

B.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权,则表明期权标的物的市场价格等于协定价格

C.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权,则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

D.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权,则表明期权标的物的市场价格高于协定价格

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第10题

假定某投资者在某年5月4日以期货方式按每股12元的价格卖出1000股A公司股票,交割日为同年8月4日。同年7月12日该股票价格下跌到8元,该投资者随即以每股8元的价格买入该股票1000股的期货合约。若不考虑佣金、契税等交易成本,从这项交易中该投资者()元

A.获利2000

B.获利4000

C.亏损2000

D.亏损4000

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