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[单选题]
某国债期货合约的理论价格的计算公式为（）
A.（现货价格+资金占用成本）／转换因子
B.（现货价格+资金占用成本）×转换因子
C.（现货价格+资金占用成本－利息收入）×转换因子
D.（现货价格+资金占用成本－利息收入）／转换因子
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A.99.43
B.100.43？
C.99
D.101.43
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第2题
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会()。
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（)。
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A.卖出股指期货合约，同时卖出现货股票
B.买入股指期货合约，同时买入现货股票
C.卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割
第4题
6月11日，菜籽油现货价格为8800元/吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其产生的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元/吨。至8月份，现货价格至7950元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时以8050元/吨的价格将期货合约对冲平仓。通过套期保值，该厂菜籽油实际售价相当于（）元/吨（不计手续费等费用）
A.8850
B.8000
C.8100
D.8800
第7题
6月初,玉米现货价格为3500元/吨,某农场决定对10月份收获的玉米进行套期保值,产量估计10000吨,6月10日该农场在11月份玉米期货合约的建仓价格为3500元/吨,建仓1000手,10月20日,期货价格和现货价格分别跌至3200元/吨和3220元/吨,该农场按上述价格卖出玉米现货,同时将玉米期货合约对冲平仓。该农场通过期货操作盈利()。
A.300元
B.300万元
C.280元
D.280万元
第9题
下列期权中，()是实值的期权合约。
下列期权中，（)是实值的期权合约。
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A.现货价格为500，执行价格为510的看涨期权
B.现货价格为500，执行价格为480的看跌期权
C.现货价格为500，执行价格为510的看跌期权
第11题
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）
A.F0=S0e
B.（rT）
C.F0-S0e
D.（（r-1）T）
E.F0=S0e
F.（rT/12）G．F0=S0eH．（（r-d）T/12）
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