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[单选题]

保险公司在保险+期货业务模式中,一般通过()交易策略管理风险。

A.买入执行价格为目标价格的看跌期权

B.买入执行价格为目标价格的看涨期权

C.卖出执行价格为目标价格的看涨期权

D.卖出执行价格为目标价格的看跌期权

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第1题

以下哪个属于熊市市价差期权交易()其中Y>X

A.买入一份执行价格X的看涨期权,卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权,买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权,卖出一份执行价格Y的看跌期权

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第2题

王先生认为恒生指数的波动率在未来一年会大幅上升,他通过以下哪种组合可以实践自己的预期()

A.买入一个看涨期权,再买入一个执行价格相同的看跌期权

B.买入一个看涨期权,再卖出一个执行价格不同的看涨期权

C.买入一个看跌期权,再卖出一个执行价格不同的看跌期权

D.买入一个看涨期权,再卖出一个执行价格不同的看跌期权

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第3题

外汇看跌风险逆转期权组合指针对未来的实际结汇需求,()一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时()一个执行价格较高的外汇看涨期权

A.买入,买入

B.买入,卖出

C.卖出,买入

D.卖出,卖出

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第4题

如果标的资产的价格是101元,执行价格为100的看涨期权的价格是3.90,相同到期时间和执行价格的看跌期权价格为2.10,如果进行平价套利,应如何操作?()

A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产

B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产

C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产

D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产

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第5题

买入期货看跌期权的损益公式为()。

A.Max(执行价格-期货价格-期权费,期权费)

B.Max(执行价格-期货价格-期权费,-期权费)

C.Min(执行价格-期货价格-期权费,期权费)

D.Min(执行价格-期货价格-期权费,-期权费)

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第6题

外汇看涨风险逆转期权组合指客户针对未来的实际购回需求,()一个执行价格较低的外汇看跌期权,同时()一个执行价格较高的外汇看涨期权

A.买入,买入

B.买入,卖出

C.卖出,买入

D.卖出,卖出

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第7题

当前标的资产价格是60,执行价格为58的看跌期权价格是0.35,相同到期时间执行价格为62的看涨期权价格是0.18,买入风险逆转策略。如果到期时,标的资产上涨到65,策略损益是()。

A.2.83

B.3.17

C.-2.83

D.-3.17

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第8题

某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元/股;该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权,执行价格也为65港元/股(合约单位为1000股,不考虑手续费用)。(2)如果股票的市场价格为58.50港元/股时,该交易者从此策略中获得的损益为()

A.5850港元

B.4940港元

C.3630港元

D.2070港元

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第9题

在期权交易中,如果你预测某种股票的价格会上涨,则应()

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.买入双重期权

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