下列有关证券市场线的说法中，正确的有（）

A.Km是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率

B.预计通货膨胀率提高时,证券市场线会向上平移

C.从证券市场线可以看出,投资者要求的收益率仅仅取决于市场风险

D.风险厌恶感的加强,会提高证券市场线的斜率

A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移

B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大

D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大

A.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

B.预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高

C.资本市场线的横轴表示的是标准差，证券市场线的横轴表示的是β值

D.资本市场线和证券市场线的截距均表示无风险报酬率

A.如果风险厌恶程度下降，则证券市场线的斜率会变小

B.该股票的贝塔系数为0.75

C.如果截距提高到10%，其他条件不变，则该股票的必要收益率提高到16%

D.该股票的贝塔系数为1.5

A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险

D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

C.某股票的β值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度

D.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数

A.贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

B.贝塔系数是使用历史数据计算的

C.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步

C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致

D.贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

A.贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度

B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同

D.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致