题目内容
（请给出正确答案）
A.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的β值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数
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第1题
A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
第2题
A.当β=1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
B. 某资产的β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C. 当β＜1时，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D. 绝大多数资产的β系数是大于零的
第3题
A.某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
B.某资产的β＜0，说明此资产无风险
C.某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D.某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险
第4题
A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0
B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产
C.这是标准差小于1.0的有风险资产
D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产
第9题
A.β系数是衡量资产整体风险的指标
B.β系数是衡量资产系统风险的指标
C.β系数是衡量资产非系统风险的指标
D.资产组合的β系数是各单项资产β系数的加权平均数
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