题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%()
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
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A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第1题
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
第2题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第3题
A.10.26%
B.16%
C.13.79%
D.12.88%
第4题
A.20%
B.30%
C.10%
D.16%
第5题
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第6题
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的β系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第7题
A.10%
B.10.6%
C.10.33%
D.15%
第8题
A.15%
B.10%
C.10.6%
D.10.33%
第9题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第10题
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.组合风险会小于加权平均风险
D.其投资机会集是一条直线
第11题
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
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