题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
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A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
更多“构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在…”相关的问题
第1题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%（）
第2题
A、B两种证券的相关系数为0.3，期望报酬率分别为12%和10%，标准差分别为18%和15%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。
A.10.8%和13.10%
B.10.8%和15.36%
C.13%和13.12%
D.13%和13.10%
第3题
关于投资组合的风险，下列说法错误的是（)。
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第4题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第5题
假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券、B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第6题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.3。下列说法中，正确的有（）
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的β系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第7题
甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（)。
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
第8题
当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（)。
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
第9题
A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%;B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中正确的有()。
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的标准差为18%
C.最高的期望报酬率为12%
D.最低的标准差为14%
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