题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设甲证券的预期报酬率为10%,标准离差为12%,乙证券预期报酬率为18%,标准离差为20%,甲证券与乙证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准离差为()。
A.10.26%
B.16%
C.13.79%
D.12.88%
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A.10.26%
B.16%
C.13.79%
D.12.88%
第1题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第2题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第3题
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的期望报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
第4题
A.只投资甲证券
B.只投资乙证券
C.50%投资甲证券、50%投资乙证券
D.80%投资甲证券、20%投资乙证券
第5题
A.只投资甲证券
B.只投资乙证券
C.66.7%投资甲证券、33.3%投资乙证券
D.75%投资甲证券、25%投资乙证券
第6题
A.最低的期望报酬率为10%
B.最高的标准差为18%
C.最高的期望报酬率为12%
D.最低的标准差为14%
第7题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第8题
A.12%
B.15%
C.16%
D.13%
第9题
A.11%
B.12%
C.16%
D.18%
第10题
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
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