1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端（）

A.资本资产定价模型

B.单期投资问题

C.单因素模型

D.多因素模型

A.马柯维茨

B.凯恩斯

C.希克斯

D.夏普

A.马柯维茨

B.凯恩斯

C.希克斯

D.夏普

A.马柯威茨

B.理查德〃罗尔

C.史蒂夫〃罗斯

D.尤金〃法玛

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合

B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

A.解的不稳定性

B.当证券数量较多时，基本输入所要求的估计量非常大

C.重新配置的高成本

D.数据误差带来的解的不可靠性

A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

A.夏普

B.林特

C.詹森

D.马科维茨

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（)。

A.RA≥RB

B.RA≤RB

C.RA=RB

D.RA