题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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第4题
在资本资产定价模型的假设中，对投资者规范的假设为( )。
A、资本市场没有摩擦
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B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
第5题
以下属于β系数含义的是（）
A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B．反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C．反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D．β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
第6题
下面有关投资组合的论述正确的是（）
A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B．投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均（只是组合的系统风险，不包括可分散风险的）
C．两种证券完全相关时可以消除风险
D．两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
第8题
构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第11题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）
A．β系数可以为负数
B．β系数是影响证券收益的唯一因素
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D．β系数反映的是证券的系统风险
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