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（请给出正确答案）
[多选题]
某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则（）
A.该操作可归结为卖出宽跨式套利
B.最大亏损为700点
C.高盈亏平衡点为12200点
D.低盈亏平衡点为10300点
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A.5元
B.4.2元
C.5.8元
D.4元
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第1题
投资者小李以15元的价格买入某股票，股票现价为20元，为锁定部分盈利，他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权，如果到期时股票价格为19元，则其实际每股收益为（）
第2题
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
第3题
5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（）元/吨
A.-50
B.-5
C.-55
D.0
第5题
某机构投资者持有一张OAu99.99看涨询价期权合约，目前该期权的内涵价值是20元，标的物的价格为280元，该期权的执行价格是（）
A.260元
B.300元
C.已知条件不足不能确定
D.280元
第8题
某日芝加哥期货交易所9月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳，某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权，权利金为5.5美分/蒲式耳，则以下正确的有（）
A.该投资者的盈亏平衡点为：到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳
B.若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳，则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳
C.若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳
D.若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳，则投资者应放弃行权，损失5.5美分/蒲式耳
第9题
2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
第10题
对于保险策略的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为（）
A.标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金
B.买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金
C.标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金
D.买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金
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