5月份时，某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权，至7月1日，该玉米期货的价格为750元/吨，该看涨期权的内涵价值为（）元/吨

A.7月合约6400元/吨；9月合约6480元/吨

B.7月合约6450元/吨；9月合约6480元/吨

C.7月合约6400元/吨；9月合约6440元/吨

D.7月合约6350元/吨；9月合约6480元/吨

A.7月6440元/吨，9月6400元/吨

B.7月6350元/吨，9月6480元/吨

C.7月6550元/吨，9月6480元/吨

D.7月6500元/吨，9月6480元/吨

A.该投资者的盈亏平衡点为：到期时期货价格=375.5美分/蒲式耳

B.若期权到期时期货价格为380美分/蒲式耳，则投资者行权收益为4.5美分/蒲式耳

C.若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则投资者行权收益为0.5美分/蒲式耳

D.若期权到期时期货价格为360美分/蒲式耳，则投资者应放弃行权，损失5.5美分/蒲式耳

A.倒金字塔式建仓

B.平均买高

C.平均买低

D.金字塔式建仓

某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买人2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68 000元/吨，69 500元/吨和69 850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利l50元/吨。

A．67 680元/吨，68 930元/吨，69 810元/吨

B．67 800元/吨，69 300元/吨，69 700元/吨

C．68 200元/吨，70 000元/吨，70 000元/吨

D．68 250元/吨，70 000元/吨，69 890元/吨

A.19970

B.19950

C.19980

D.19900

A.300

B.-300

C.700

D.-700

A.400

B.-250

C.-100

D.100

A.10日后，5月期货合约价格为7170元/吨，7月份期货合约价格为7290元/吨

B.10日后，5月期货合约价格为7180元/吨，7月份期货合约价格为7290元/吨

C.10日后，5月期货合约价格为7190元/吨，7月份期货合约价格为7280元/吨

D.10日后，5月期货合约价格为7200元/吨，7月份期货合约价格为7280元/吨

A.4010

B.4015

C.4025

D.4020