关于贝塔（β）的含义，错误的是（）

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

A.贝塔系数越大,说明系统风险越大

B.某股票的贝塔系数等于1,则它的系统风险与整个市场的平均风险相同

C.某股票的贝塔系数等于2,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍

D.某股票的贝塔系数是0.5,则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半

A.系统风险的减少

B.分散化对资产组合风险的影响

C.非系统风险的确认

D.积极的资产管理以扩大收益

A.切点M点是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合

B.投资者个人对风险的态度会影响最佳风险资产组合

C.在M点的右侧将同时持有无风险资产和风险资产组合

D.直线的截距表示无风险利率

A.以提高收益为目的的积极的资产组合管理

B.资产组合分散风险的作用

C.系统风险可消除

D.非系统风险的识别

A.通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况

B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

C.贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动程度比市场小

D.贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

A.4%；1.25

B.5%；1.75

C.4.25%；1.45

D.5.25%;1.55

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和