题目内容
（请给出正确答案）
A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价一执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格一股票市价，0）
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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第1题
A.如果预计市场价格不发生变动,应采用空头对敲策略
B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同
C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进一只股票的看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动,但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
第2题
A.20
B.15
C.-5
D.0
第3题
A.看涨期权又称为择售期权或卖权
B.期权到期日价值减去期权费后的剩余称为期权购买人的“损益”
C.执行价格是在期权合约中约定的，期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格
D.在证券交易所交易的期权合约都是标准化的
第4题
A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
第5题
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
第6题
A.对于看涨期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越小，期权价格越低
B.对于看跌期权而言，执行价格越高，买方盈利的可能性越大，期权价格越高
C.即期汇率上升，看涨期权的内在价值上升，期权费升高；看跌期权的内在价值却下跌，期权费变小
D.到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加
第7题
A．看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）
B．看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S
C．看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）
D．看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）
第8题
A.保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B.保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C.当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D.当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
第9题
A.期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.股价波动率的增加会使期权价值增加
第10题
A．保护性看跌期权锁定了最高的组合收入和组合净损益
B．抛补看涨期权锁定了最低的组合收入和组合净损益
C．当股票价格变动超过看涨和看跌期权价格时，多头对敲投资人才可以获得投资收益
D．当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是购进看跌期权与购进看涨期权的组合
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