对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式不成立的有()
A.看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)
B.看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV(X)=标的资产的价格S
C.看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV(X)
D.看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV(X)
A.看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)
B.看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV(X)=标的资产的价格S
C.看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV(X)
D.看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV(X)
第1题
A.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第2题
A.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C.看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D.看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
第3题
A.看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)
B. 看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV(X)=标的资产的价格S
C. 看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV(X)
D. 看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV(X)
第4题
第5题
A.看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期不同
B.若预期某种标的资产的未来价格会上涨,应该购买看涨期权
C.美式期权的期权费通常比欧式期权低一些
D.对于买方来说,欧式期权更有利
E.看跌期权指当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权
第8题
A.看涨期权和看跌期权的区别在于对价格的预期不同
B.若预期某种标的资产的未来价格会上涨,应该购买看涨期权
C.美式期权的期权费通常比欧式期权低一些
D.对于买方来说,欧式期权更有利
E.看跌期权指当人们预期某种标的资产的末来价格下跌时购买的期权
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