题目内容
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[多选题]
商业银行可以采用 计量市场风险资本要求。未经银监会核准,商业银行不得变更市场风险资本计量方法()
A.内部模型法
B.标准法
C.权重法
D.内部评级法
E.无
F.无
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A.内部模型法
B.标准法
C.权重法
D.内部评级法
E.无
F.无
第1题
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
第7题
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
第9题
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C.市场风险监管资本= VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本= VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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