BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）×VaR

C.市场风险监管资本= VaR/乘数因子

D.市场风险监管资本= VaR/（附加因子+最低乘数因子）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.11。

B.11.5。

C.12。

D.12.5。

A.交易账户利率风险经济资本的计量

B.全行汇率风险经济资本的计量

C.股票价格风险经济资本的计量

D.主权风险经济资本的计量

A.利率

B.汇率

C.商品

D.股票和期权

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5

A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱