市场风险标准法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程（）

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.具有相应的风险管理体系和内部控制制度

B.有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员

C.具有有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系

D.近三年内未发生损害客户利益的重大事件

E.银监会规定的其他审慎性条件

A.交易账户利率风险经济资本的计量

B.全行汇率风险经济资本的计量

C.股票价格风险经济资本的计量

D.主权风险经济资本的计量

A.具有相应的风险管理体系和内部控制制度；

B.有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员；

C.理财人员有上岗资格证；

D.信誉良好，近两年内未发生损害客户利益的重大事件；

E.具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系；

F.中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件

A.市场风险专题报告

B.市场风险监测分析日报

C.市场风险计量管理报告

D.重大市场风险报告

A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR

B.市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）×VaR

C.市场风险监管资本= VaR/乘数因子

D.市场风险监管资本= VaR/（附加因子+最低乘数因子）

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

A.模型法

B.简单系数法

C.内部评级测算系数法

D.市场法

A.风险监测

B.风险识别

C.风险评估

D.风险控制