题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某日，上证50ETF基金价格2.450元，该标的执行价为2.450元的看跌期权的内涵价值不低于相同期限，执行价为2.500元的看跌期权（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
更多“某日，上证50ETF基金价格2.450元，该标的执行价为2.…”相关的问题
第2题
2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
第3题
下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）
A.买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看涨期权
B.卖出较高执行价看涨期权，买入较低执行价看跌期权
C.买入较高执行价看涨期权，卖出较低执行价看涨期权
D.买入较低执行价看涨期权，卖出较高执行价看跌期权
第4题
某机构投资者持有一张OAu99.99看涨询价期权合约，目前该期权的内涵价值是20元，标的物的价格为280元，该期权的执行价格是（）
A.260元
B.300元
C.已知条件不足不能确定
D.280元
第5题
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）
A.比该股票欧式看跌期权的价格高
B.比该股票欧式看跌期权的价格低
C.与该股票欧式看跌期权的价格相同
D.不低于该股票欧式看跌期权的价格
第6题
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）
A．看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）
B．看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S
C．看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）
D．看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）
第7题
下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）
A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
第8题
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）
A.保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B.保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C.当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D.当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
第9题
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
A.该美式看跌期权的价格上限为26
B.该美式看跌期权的价格上限为30
C.该美式看跌期权的价格下限为2
D.该美式看跌期权的价格下限为4
第10题
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）
A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价一执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格一股票市价，0）
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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