固定收益投资组合的久期最适合被解释为（)A、投资组合中债券价格功能的衍生工具B、在利率变动10

A.久期偏离

B.久期匹配

C.息差套利

A.缩短

B.拉长

C.保持

D.无法判断

A.增加其久期

B.减少其久期

C.互换不影响久期

D.不确定

A.将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例

B.将各种债券的久期进行算术平均得到

C.取各种债券久期中最小的久期作为组合久期

D.取各种债券久期中最大的久期作为组合久期

A.久期分析

B.凸性分析

C.现金流分析

D.情景分析

关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略，下列表述不正确的是()。

A．如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫

B．债券投资组合的久期等于负债的久期

C．投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等

D．债券投资组合的久期应大于负债的久期

A.6.1875

B.6.2675

C.6.3545

D.6.5501

A.小于

B.等于

C.大于

D.等于或大于