题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
仔细解释为什么即使一只股票预期只发放一次股息时,布莱克近似法可以给出含股息股票的美式看涨期
权的近似价格。由布莱克近似法所得到的估计值会高估还是低估期权的真实价格?解释你的答案。
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第1题
某股票的当前价格为50美元,无风险利率为5%。利用DerivaGem软件将以下关于欧式股票看涨期权的表格转换为隐含波动率表,在计算中假定股票无股息。期权价格与布莱克一斯科尔斯的假设一致吗?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
一个无股息股票上看涨期权的市场价格为2.5美元。股票价格为15美元,执行价格为13美元,到期期限为3个月,无风险利率为每年5%,隐含波动率为多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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