一个无股息股票上看涨期权的市场价格为2．5美元。股票价格为15美元，执行价格为13美元，到期期限为3

计算以下无股息股票欧式看跌期权的价格，其中股票价格为69美元、执行价格为70美元、无风险利率为每年5％、波动率为每年35％、到期期限为6个月。

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计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。

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假定x为在T时刻支付1美元的无券息债券的到期收益率，并以连续复利计算。假设x服从以下随机过程 dx=a(x0一x)dt+sxdx 式中，a、x0和s为正常数，出为维纳过程。无券息债券的价格服从什么过程?

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假定股票价格S服从几何布朗运动，预期收益率为μ，波动率为σ： dS=μSdt+σSdz 变量Sn服从什么过程?求证Sn也服从几何布朗运动。

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