题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某股票的当前价格为50美元,无风险利率为5%。利用DerivaGem软件将以下关于欧式股票看涨期权的表格
转换为隐含波动率表,在计算中假定股票无股息。期权价格与布莱克一斯科尔斯的假设一致吗?
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第1题
一个无股息股票上看涨期权的市场价格为2.5美元。股票价格为15美元,执行价格为13美元,到期期限为3个月,无风险利率为每年5%,隐含波动率为多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
假定x为在T时刻支付1美元的无券息债券的到期收益率,并以连续复利计算。假设x服从以下随机过程 dx=a(x0一x)dt+sxdx 式中,a、x0和s为正常数,出为维纳过程。无券息债券的价格服从什么过程?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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