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你与一位潜在的客户正在考虑投资业绩的评价标准,尤其是考虑到过去的5年当中的国际性资产组合的评
a.假设有关经理A与经理B的数据精确地反映了他们的投资能力,且两个经理都积极地管理其货币头寸。简述每个项目的优缺点。 b.推荐一项策略使得你的基金能充分利用每个经理的长处并回避其缺点,并说明理由。
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a.假设有关经理A与经理B的数据精确地反映了他们的投资能力,且两个经理都积极地管理其货币头寸。简述每个项目的优缺点。 b.推荐一项策略使得你的基金能充分利用每个经理的长处并回避其缺点,并说明理由。
第1题
在某年当中,国库券利率为6%,市场收益率为14%。某资产组合管理人。其贝塔值为0.5。实现的收益率为10%。 a.以资产组合的阿尔法为基础评价这一管理人。 b.根据Black-Jensen—Scholes发现的证券市场线过于平缓的事实,重新考虑对a的回答。
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第3题
詹姆斯.钱正在审查Jarvis University捐赠基金的全球权益管理人的业绩。目前。Williamson Capital公司是针对捐赠基金惟一资本化的全球权益管理人,Williamson Capital公司的业绩数据见表24—3。 钱也向捐赠基金投资委员会提呈了Joyner资产管理公司的业绩信息。.Ioyner资产管理公司是另外一个资本化的全球权益管理者。该公司的业绩数据见表24—4。相关的无风险产和市场指数的业绩数据见表24—5。 a.计算Williamson Capital公司和Joyner资产管理公司的夏普比率和特雷纳测度。 b.投资委员会注意到,用夏普比率和特雷纳测度产生了对Williamson Capital公司和Ioyner资产管理公司的不同业绩排名。解释为什么这些标准可以导致不同的业绩排名。
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第4题
Pallor公司养老金计划的受托人就下列声明询问一投资顾问唐纳德.米利普,他的回答应该是什么? a.在统计上。管理人收益的中位数标准是长期业绩表现的无偏测度。 b.管理人收益的中位数标准是明确的。因而容易被管理人所重复。以至于他们采用消极/指数管理策略。 c.管理人收益的中位数标准在所有环境下都是不当的,因为它包含了很多的投资类型
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