题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在某年当中，国库券利率为6％，市场收益率为14％。某资产组合管理人。其贝塔值为0．5。实现的收益率为10％
。 a．以资产组合的阿尔法为基础评价这一管理人。 b．根据Black-Jensen—Scholes发现的证券市场线过于平缓的事实，重新考虑对a的回答。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在某年当中，国库券利率为6％，市场收益率为14％。某资产组合…”相关的问题
第2题
詹姆斯.钱正在审查Jarvis University捐赠基金的全球权益管理人的业绩。目前。Williamson Capital公司是针对捐赠基金惟一资本化的全球权益管理人，Williamson Capital公司的业绩数据见表24—3。 钱也向捐赠基金投资委员会提呈了Joyner资产管理公司的业绩信息。．Ioyner资产管理公司是另外一个资本化的全球权益管理者。该公司的业绩数据见表24—4。相关的无风险产和市场指数的业绩数据见表24—5。 a．计算Williamson Capital公司和Joyner资产管理公司的夏普比率和特雷纳测度。 b．投资委员会注意到，用夏普比率和特雷纳测度产生了对Williamson Capital公司和Ioyner资产管理公司的不同业绩排名。解释为什么这些标准可以导致不同的业绩排名。
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第3题
Pallor公司养老金计划的受托人就下列声明询问一投资顾问唐纳德.米利普，他的回答应该是什么? a．在统计上。管理人收益的中位数标准是长期业绩表现的无偏测度。 b．管理人收益的中位数标准是明确的。因而容易被管理人所重复。以至于他们采用消极／指数管理策略。 c．管理人收益的中位数标准在所有环境下都是不当的，因为它包含了很多的投资类型
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
在Acme公司的养老金计划审查期间。几个受托人就几个测度和风险评价等问题询问了他们的投资顾问。 a．就下列内容作为业绩评价标准的恰当性进行评论市场指数、基准组合、管理者收益的中位数。 b．下列业绩测度的区别：夏普比率、特雷纳测度、詹森测度。 i．描述三个业绩测度是如何计算的。 ii．说明与每一个测度相关的风险是系统风险非系统风险还是全部风险，解释每一个测度中的额外收益与相关风险之间的关系。
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
热门考试
全部 >
