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根据大量有相似投资风格的基金管理人来评价其各自的相对投资业绩是否可以克服与贝塔值不稳定性或
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第1题
詹姆斯.钱正在审查Jarvis University捐赠基金的全球权益管理人的业绩。目前。Williamson Capital公司是针对捐赠基金惟一资本化的全球权益管理人,Williamson Capital公司的业绩数据见表24—3。 钱也向捐赠基金投资委员会提呈了Joyner资产管理公司的业绩信息。.Ioyner资产管理公司是另外一个资本化的全球权益管理者。该公司的业绩数据见表24—4。相关的无风险产和市场指数的业绩数据见表24—5。 a.计算Williamson Capital公司和Joyner资产管理公司的夏普比率和特雷纳测度。 b.投资委员会注意到,用夏普比率和特雷纳测度产生了对Williamson Capital公司和Ioyner资产管理公司的不同业绩排名。解释为什么这些标准可以导致不同的业绩排名。
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第2题
Pallor公司养老金计划的受托人就下列声明询问一投资顾问唐纳德.米利普,他的回答应该是什么? a.在统计上。管理人收益的中位数标准是长期业绩表现的无偏测度。 b.管理人收益的中位数标准是明确的。因而容易被管理人所重复。以至于他们采用消极/指数管理策略。 c.管理人收益的中位数标准在所有环境下都是不当的,因为它包含了很多的投资类型
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第3题
在Acme公司的养老金计划审查期间。几个受托人就几个测度和风险评价等问题询问了他们的投资顾问。 a.就下列内容作为业绩评价标准的恰当性进行评论市场指数、基准组合、管理者收益的中位数。 b.下列业绩测度的区别:夏普比率、特雷纳测度、詹森测度。 i.描述三个业绩测度是如何计算的。 ii.说明与每一个测度相关的风险是系统风险非系统风险还是全部风险,解释每一个测度中的额外收益与相关风险之间的关系。
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第4题
算术平均收益与几何平均收益的不同之处在于: A.随着收益的增加而增加 B.随着收益的减少而增加。 C.总是负值P D.依赖于特定的平均收益,但对这些平均收益人敏感。
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