题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
与资本资产定价模型相比。套利定价理论： a．要求市场均衡。 b．使用以微观变量为基础的风
险溢价。 c．指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素。 d．不要求关于市场资产组合的限制性假定。
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第1题
套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势，其特征是： a．对生产、通胀与利率的期限结构的预期变化的确定。并以此作为解释风险一收益关系的关键因素。 b．对无风险收益率按历史时间进行更好的测度。 c．对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论素的敏感性系数的波动性。 d．使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性。
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第2题
均衡价格关系被破坏时，投资者会尽可能大的占领市场份额。这是实例。 a．支配性观点 b．均方差有效率边界 c．无风险套利 d．资本资产定价模型
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第3题
套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论： a．更注重市场风险。 b．减小了分散化的重要性。 c．承认多种非系统风险因素。 d．承认多种系统风险因素。
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第4题
在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合? a．投资的期望收益率为零。 b．资本市场线是机会集的切线。 c．不违反一价定律。 d．存在无风险套利的机会。
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