题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
均衡价格关系被破坏时,投资者会尽可能大的占领市场份额。这是实例。 a.支配性观点 b.均方差
有效率边界 c.无风险套利 d.资本资产定价模型
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第1题
套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论: a.更注重市场风险。 b.减小了分散化的重要性。 c.承认多种非系统风险因素。 d.承认多种系统风险因素。
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
在什么条件下,会产生具有正阿尔法值的零资产组合? a.投资的期望收益率为零。 b.资本市场线是机会集的切线。 c.不违反一价定律。 d.存在无风险套利的机会。
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
根据套利定价理论: a.高贝塔值的股票都属于高估定价。 b.低贝塔值的股票都属于高估定价。 c.正阿尔法值的股票会很快消失。 d.理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动。
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,无风险利率为8%。
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y: a.都处于均衡状态 b.存在套利机会 c.都被低估 d.都是公平定价的
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!