题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据套利定价理论: a.高贝塔值的股票都属于高估定价。 b.低贝塔值的股票都属于高估定价
。 c.正阿尔法值的股票会很快消失。 d.理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动。
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第1题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合,无风险利率为8%。
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y: a.都处于均衡状态 b.存在套利机会 c.都被低估 d.都是公平定价的
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述:
特定股票的收益率可以用下面的方程来确定:r=15%+1-0J+0.5R+0.75C+e。使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。国库券利率为6%,该股票价格是低估还是高估了?解释原因。
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