题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合？ a．投资的期望收益率为零。 b．资本市
场线是机会集的切线。 c．不违反一价定律。 d．存在无风险套利的机会。
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第1题
根据套利定价理论： a．高贝塔值的股票都属于高估定价。 b．低贝塔值的股票都属于高估定价。 c．正阿尔法值的股票会很快消失。 d．理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动。
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第2题
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，无风险利率为8％。
根据这些内容可以推断出资产组合X与资产组合Y： a．都处于均衡状态 b．存在套利机会 c．都被低估 d．都是公平定价的
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第3题
假定市场可以用下面的三种系统风险及相应的风险溢价进行描述：
特定股票的收益率可以用下面的方程来确定：r=15％+1-0J+0．5R+0．75C+e。使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。国库券利率为6％，该股票价格是低估还是高估了?解释原因。
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