公司企业法人的法人机关中，执行机关是（）。

关于Credit Metrics模型的说法错误的是()。

A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的

B．Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析

C．Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用

D．Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布

表述不正确的是()。

A．Credit Metrics模型的原理是统计分布

B．Z-score模型评估贷款人总体风险水平

C．Credit Metrics模型不能提供风险概率

D．Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行

A．Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B．Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C．redit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D．Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一

C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失

D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

A．Credit Metrics本质上是一个VaR模型

B．Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C．Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充

D．Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人

E．Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

A.Credit Metrics本质上是一个VaR模型

B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充

D.Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人

E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

行和BZW共同研究，推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型(Credit Metrics)。下列陈述不正确的是()。

A．Credit Metrics模型计算的是贷款组合价值的远期分布

B．Credit Metrics模型计算出的数据是估算值

C．Credit Metrics模型计算时不需要考虑风险概率

D．Credit Metrics模型适用于贷款或债券的信用风险计算

常用的违约概率模型包括（）。

A.Credit Metrics模型

B.Risk Calc模型

C.KMV的Credit Monitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

E.死亡率模型