题目内容
（请给出正确答案）
关于Credit Metrics模型的说法错误的是()。
A．Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B．Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析
C．Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D．Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布
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第1题
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第2题
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第4题
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
第5题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第6题
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfo1ioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
第7题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第9题
下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。
A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
第10题
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（）。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
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