题目内容
（请给出正确答案）
A. Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B. Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C. Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D. Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
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第1题
A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第2题
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第3题
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第4题
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第5题
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第6题
第7题
A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
第8题
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力
C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第9题
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第10题
A．以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B．Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C．Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D．Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
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