题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）
A.5.29
B.11.36
C.16.32
D.18.25
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A．5.29
B．11.36
C．16.32
D．18.25
更多“IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为1…”相关的问题
第1题
IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ n（1.55）=0.9394 ；（1.45）=0.9265 ]
第2题
假设IBM股票（不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A.5.92
B.5.95
C.5.96
D.5.97
第3题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元／股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元/股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
（1）若执行价格为50美元，那么期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。
A.5.92
B.5.95
C.5096
D.5097
（2）若执行价格为50美元，那么期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元/股。A.0.26
B.0.27
C.0.28
D.0.29
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第4题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元1股
A．5.92
B．5.95
C．5096D
第5题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元1股
A．0.26
B．0.27
C．0.28D
第6题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。 查看材料
A．5．92
B．5．95
C．5096
D．5097
第7题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（）
A．5.92 ，0.27
B．6.21 ，2.12
C．6.15 ，1.25D
第8题
计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，
无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算？
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第9题
股票价格为50，股票波动率的标准差为0.35，无风险利率为10%，期权执行价为40，存续期为半年年，连续红利支付率是0.04，求该股票欧式期权价格及其敏感性指标（delta,theta,gamma,rho,vega)。
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