假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（）

假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

A.5.92

B.5.95

C.5.96

D.5.97

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元/股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。

（1）若执行价格为50美元，那么期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。

A.5.92

B.5.95

C.5096

D.5097

（2）若执行价格为50美元，那么期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元/股。A.0.26

B.0.27

C.0.28

D.0.29

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析，谢谢！

A．5.92

B．5.95

C．5096D

A．0.26

B．0.27

C．0.28D

A．5．92

B．5．95

C．5096

D．5097

无风险年收益率为10%，年波动率为30%。若在两个月后预期支付红利为1.5美元，又如何计算？

美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票，当前市场价格为50元，波动率为每年40%，无风险利率为10%，该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元，写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵，期权价值矩阵。已知：

树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。

元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

A.0.5626

B.0.5699

C.0.5711

D.0.5726