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[主观题]

美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元,写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵,期权价值矩阵。已知: 美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风

美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为50元,写出期权定价的二叉树程序、标的资产价值矩阵,期权价值矩阵。已知:美式看跌期权的二叉树定价 假设标的资产为不付红利股票,当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风
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第1题

二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件,主要有( )。

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第2题

美式看跌期权只能在到期日执行。( )

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第3题

美式看跌期权只能在到期日执行。( )

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第4题

美式看跌期权会被提前执行。()

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第5题

欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的,都为期权执行价格。 ()

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第6题

二叉树期权定价模型相关的假设包括( )。

A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配

B.所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走

C.投资者都是价格的接受者

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

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第7题

假设其他因素不变,期权有效期内预计发放的红利增加时,( )

A.美式看跌期权价格降低

B.美式看涨期权价格降低

C.欧式看跌期权价格降低

D.欧式看涨期权价格不变

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第8题

无股息股票的美式看跌期权和欧式看跌期权的期权费相同。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元,执行价格为60美元,无风险利率为每年10%,波动率为每年45%。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。

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第10题

下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。

A.市场投资没有交易成本

B.投资者都是价格的接受者

C.允许以无风险利率借入或贷出款项

D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

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