题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某种不支付红利的股票当前市价为70元,年波动率为40%,无风险利率为10%,请用间隔时间为1个月的二叉
树模型计算协议价格为70元、有效期3个月的该股票的美式看跌期权。
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第2题
劳动时间决定。西方经济学是主观价值沦,认为钻石的价值高于大米是因为它的效用更大,商品价值是由需求方的边际效用所决定。 问:你认为上述哪一种观点是正确的?请用经济学原理分析并说明理由。
第6题
假设债券收益率曲线为平的,现在的收益率(市场利率)为5%。该基金经理认为未来一段时间的利率难以预测,为了避免现有债券的价值产生剧烈波动,决定用市场上的10年期债券B构建免疫组合,使得组合的总价值不会随着利率变动而变动。债券A与债券B的相关信息如下表:
问:①为了构建免疫组合,该基金经理需要买入还是卖出债券B?需要交易多少份? ②如果市场利率由5%变为4%,该基金经理在债券A与债券B上的损益如何?组合是否达到了免疫的效果?验证你的结论。
参考答案:错误
第7题
元,有效期5个月。 (1)如果该期权为欧式看涨期权,求该期权的价格; (2)如果该期权为美式看涨期权,求该期权的价格; (3)如果该期权为欧式看跌期权,求该期权的价格; (4)用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
参考答案:错误
第8题
的方式竞争。 (1)如果甲、乙两公司的常数边际成本分别为20和58,有没有市场均衡?市场的均衡价格是多少? (2)如果甲、乙两公司的常数边际成本分别为10和58,有没有市场均衡?市场的均衡价格是多少?
参考答案:错误
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