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套利定价理论不需要市场处于均衡状态。()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
第2题
第3题
A.套利理论者认为投资者可以不断地进行套利交易
B.市场均衡时,证券组合的期望收益完全由其承担的因素风险所确定
C.市场均衡可以通过套利达到
D.市场可以有均衡状态
第5题
A.更注重市场风险
B.减小了分散化的重要性
C.承认多种非系统风险因素
D.承认多种系统风险因素
第6题
A.也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论,认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
B.该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡
C.该理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的
D.该理论认为,不同资产之所以有不同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
第7题
A.也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论,认为资产的预期收益率受若干个相互独立的风险因素的影响
B.该理论认为套利活动的最终结果会使达到市场均衡
C.该理论认为,同~个风险因素所要求的风险收益率对于不同的资产来说是不同的
D.该理论认为,不同资产之所以有不同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
第8题
A.套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响
B.套利定价理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的
C.套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同
D.套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡
第9题
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
第10题
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立
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