持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会)的金融资产定价。（)

持有成本理论(Costof Carry Model)认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成：

A.融资利息

B.仓储费用

C.持有收益

D.劳动者报酬

连续收益率为3%，无风险连续利率为6% ，则该远期合约的理论点位为()

A.3068.3

B.3142.5

C.2950.7

D.1749.4

关于Theta性质的说法错误的是()

A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。

B.在行权价附近，Theta的绝对值最大

C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。

D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是()。

A.2146.7

B.2271.1

C.2442.4

D.2578.5

下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。

A.波动率与期权价格成正比

B.平价期权对波动率变动最为敏感

C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

D.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

的敏感性。()

持有成本理论模型的基本假设如有()

A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。

B.无税收但有交易成本

C.基础资产可以无限分割

D.期货和现货头寸均持有到 期货合约到期日

当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值()

A.变大后趋于-1

B.变大后趋于0

C.变大后趋于-2

D.变大后趋于1