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看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
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看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
第1题
关于Theta性质的说法错误的是()
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
第2题
本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
第3题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
第5题
持有成本理论模型的基本假设如有()
A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到 期货合约到期日
第6题
当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1
第9题
公式中的大豆折算系数为0.367433蒲式耳/吨,如果芝加哥大豆期货合约价格为900美分/蒲式耳,那么,该海湾到达中国港口的到岸价为( )美分/吨。
A.(900美分/蒲式耳+100美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/吨
B.(900美分/蒲式耳+200美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/吨
C.(900美分/蒲式耳+300美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/吨
D.(900美分/蒲式耳-300美分/蒲式耳)×0.367433蒲式耳/吨
第10题
化0.01%,资产价值的变动)分别为330万元和340万元,当时一份国债期货合约的BPV约为500元。下列说法错误的是( )。
A.利率上升时,不需要套期保值
B.利率下降时,应买入期货合约套期保值
C.利率下降时,应卖出期货合约套期保值
D.利率下降时,需要200份期货合约套期保值
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