只有一个解释变量的线性回归分析称一元线性回 归分析,含有多个解释变量的线性回归分析称多元线
第2题
持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:
A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬
第3题
连续收益率为3%,无风险连续利率为6% ,则该远期合约的理论点位为()
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
第5题
关于Theta性质的说法错误的是()
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
第6题
本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
第7题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
第9题
持有成本理论模型的基本假设如有()
A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到 期货合约到期日
第10题
当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1
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