在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别

在经典多元线性回归分析中，随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别()。

参考答案：错误

件期望E(Y|Xi) 的偏差是随机扰动项ui 。样本回归函数中，被解释变量个别值Yi 与样本条件均值的偏差是残差项ei 。残差项ei 在概念上类似总体回归函数中的随机扰动项ui ，可视为对随机扰动项ui 的估计。总体回归函数中的随机误差项是不可以直接观测的；而样本回归函数中的残差项是只要估计出样本回归的参数就可以计算的数值。