题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）

A．此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.

B．指数上涨时此交易策略风险无限

C．指数下跌时此交易策略风险无限

D．此交易策略的到期收益最大为48点

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第1题

认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）

A.行权价格

B.支付的权利金

C.买入期权的行权价格+买入期权的权利金

D.买入期权的行权价格-买入期权的权利金

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第2题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第3题

下列期权中，属于实值期权的是（）

A.行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权

B.行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权

C.行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权

D.行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

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第4题

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点

A.最大收益为36点，最大亏损为无穷大

B.最大收益为无穷大，最大亏损为36点

C.最大收益为36，最大亏损为2336点

D.最大收益为36点，最大亏损为2264点

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第5题

下列期权中，时间价值最大是（）

A.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5

B.行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

C.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14

D.行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8

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第6题

投资者进行卖出飞鹰式期权套利组合，卖出1份执行价格为260美分的看涨期权，收入权利金16美分。买入两个执行价格分别为270和280美分的看涨期权，付出权利金9和4美分。再卖出一个执行价格290的看涨期权，权利金为2美分。则该组合的最大收益机会的是( )。

投资者进行卖出飞鹰式期权套利组合，卖出1份执行价格为260美分的看涨期权，收入权利金16美分。买入两个执行价格分别为270和280美分的看涨期权，付出权利金9和4美分。再卖出一个执行价格290的看涨期权，权利金为2美分。则该组合的最大收益机会的是（)。

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第7题

2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）

A.亏损1.28元

B.1.28元

C.3.32元

D.8.72元

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第8题

关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）

A.对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

B.对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

C.对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

D.对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

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