假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点
A.最大收益为36点,最大亏损为无穷大
B.最大收益为无穷大,最大亏损为36点
C.最大收益为36,最大亏损为2336点
D.最大收益为36点,最大亏损为2264点
A.最大收益为36点,最大亏损为无穷大
B.最大收益为无穷大,最大亏损为36点
C.最大收益为36,最大亏损为2336点
D.最大收益为36点,最大亏损为2264点
第1题
A.1
B.2
C.3
D.4
第3题
A、沪深300指数是加权平均指数
B、沪深300指数覆盖沪市和深市
C、沪深300指数以2004年12月31日为基期,基点为1000点
D、沪深300价格指数和沪深300全收益指数都实时发布
第4题
A.买入套期保值
B.跨期套利
C.反向套利
D.正向套利
第6题
A.通过指数的市盈率可以判断指数基金是不是处在好价格
B.对于300ETF来说,沪深300指数的市盈率小于15时对应的就是好价格
C.当沪深300指数的市盈率大于30时,300ETF是非常好的卖出时机
第7题
A.此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CallRatioSpreaD.
B.指数上涨时此交易策略风险无限
C.指数下跌时此交易策略风险无限
D.此交易策略的到期收益最大为48点
第8题
A.买入6月份到期的沪深300股指期货,卖出9月份到期的沪深300股指期货
B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货,卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约
C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约
D.买入6月份到期的沪深300股指期货,卖出6月份到期的中证500股指期货
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