题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，错误的是（)。
A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
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A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
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第2题
下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有( )。
下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（)。
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A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险
C.标准差度量投资的非系统风险
D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
第3题
在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（)。
A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
C.贝塔系数代表证券的系统风险
D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度
第4题
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（)。
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
第6题
关于投资组合的风险，下列说法错误的是（)。
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
第7题
下列关于证券系数B的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数（β）反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数（β）是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第9题
下列表述中正确的有（)
A.非系统风险是可以分散的
B.系统风险和非系统风险均可以分散
C.投资组合的风险有系统风险和非系统风险
D.系统风险是可以分散的
E.系统风险和非系统风险均不可以分散
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