资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）

A.市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票

B.市场处于牛市时，投资者会选择β系数较小的股票

C.市场处于熊市时，投资者会选择β系数较大的股票

D.市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票

A．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票

B．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较小的股票

C．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较大的股票

D．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票

A.单个证券或投资组合的方差

B.市场收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.无风险收益率

A.市场收益率

B.无风险收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.单个证券或投资组合的方差

A.资本资产定价模型

B.单期投资问题

C.单因素模型

D.多因素模型

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

A．β系数可以为负数

B．β系数是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系数反映的是证券的系统风险

A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大