根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响

A.证券市场线

B.资本市场线

C.投资组合

D.资本资产定价模型

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.某项资产的总风险

B.某项资产的非系统性风险

C.某项资产期望收益率的波动程度

D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

A.资本资产定价模型

B.单期投资问题

C.单因素模型

D.多因素模型

A.市场组合在左右风险资产中的风险最小

B.市场组合是一条从无风险利率出发,与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线

C.市场组合是一个无效投资组合

D.理论上,市场组合应包括全世界各种风险资产,因此市场组合是不可检验的

A.资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.单因素模型

A.资本资产定价模型

B.投资组合理论

C.套利定价理论

D.有效市场理论

A.马柯威茨

B.理查德〃罗尔

C.史蒂夫〃罗斯

D.尤金〃法玛

A.市场收益率

B.无风险收益率

C.证券或投资组合的β系数

D.单个证券或投资组合的方差