关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
第1题
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
第2题
A.纯粹利率是指无风险情况下资金市场的平均利率
B.通货膨胀溢价是指证券存续期间预期的平均通货膨胀率
C.违约风险溢价是指债券因存在不能短期内以合理价格变现的风险而给予债权人的补偿
D.流动性风险溢价是指债券因面临存续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿,因此也被称为“市场利率风险溢价
第4题
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
第5题
A.市场平均收益率和预期通货膨胀率
B.实现收益率和预期通货膨胀率
C.真实无风险利率和实现收益率
D.真实无风险利率和预期通货膨胀率
第7题
A.18%
B.14%
C.15%
D.23.0%
第8题
A.通货膨胀率较低时,可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B.金融危机导致过去两年证券市场萧条,估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
C.公司三年前发行了较大规模的公司债券,估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
D.为了更好地预测长期平均风险溢价,估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
第10题
A.预期理论的一个假定是资金可以在长期资金市场和短期资金市场中自由流动
B.在流动性溢价理论中,上斜收益率曲线表明未来短期利率会上升
C.市场分割理论认为单个期限市场的利率和其他市场存在一定的相关性
D.流动性溢价理论认为,短期预期利率应该是长期即期利率的平均值加上一定的流动性风险溢价
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