基准利率又称无风险利率，即投资于风险资产而放弃无风险的机会成本，其构成因素为（)。

A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

D.预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

A.9．2%和10．4%

B.11．0%和16．25%

C.11．0%和10．4%

D.9．2%和16．25%

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

A.0.03

B.0.06

C.0.04

D.0.05

A．在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升

B．在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升

C．在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

D．在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

A.0.10

B.0.11

C.0.12

D.0.13

A.8%

B.9%

C.18%

D.12%